Slippage é a diferença entre o preço que um trader espera para uma ordem e o preço em que a ordem é de fato executada. Acontece quando o mercado se move entre o momento em que a ordem é enviada e o momento em que ela é preenchida, então o preenchimento sai mais alto ou mais baixo do que o pretendido. O slippage pode ser negativo (um preço pior) ou positivo (um preço melhor) e é uma característica normal de qualquer mercado ao vivo, não uma falha.
Aviso de risco: Os CFDs são instrumentos complexos e apresentam alto risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem. 70–80% das contas de investidores de varejo perdem dinheiro ao negociar CFDs. Aviso de risco · Desempenho passado.
O slippage é mais visível em ordens a mercado durante mercados de movimento rápido ou pouco líquidos, porque essas ordens são preenchidas pelo melhor preço disponível, e não por um preço fixo. Ele se aplica igualmente ao trading manual, ao copy trading e à execução automatizada. Nenhuma ferramenta consegue eliminar o slippage, mas os traders podem gerenciá-lo com tipos de ordem, limites de tolerância de preço e atenção a quando a liquidez está baixa.
Slippage é a diferença entre o preço que você espera ao enviar uma ordem e o preço que você realmente obtém quando ela é executada. Se você clica para comprar a um preço, mas a ordem é preenchida uma fração acima, a diferença entre esses dois preços é o seu slippage.
Ele existe porque um preço cotado é apenas um instantâneo. Entre o envio de uma ordem e o casamento dela pelo broker ou pela exchange, o mercado pode se mover. Uma ordem a mercado é um pedido para operar pelo melhor preço disponível neste momento, não uma promessa de um preço específico — então o preenchimento pode cair de qualquer um dos lados do que você viu.
O slippage vem da mudança de preço, ou do afinamento do livro de ordens, na curta janela entre a ordem e o preenchimento. Quatro fatores respondem pela maior parte dele:
Slippage negativo significa que sua ordem foi preenchida a um preço pior do que o esperado — um preço mais alto em uma compra, ou mais baixo em uma venda. Slippage positivo significa que ela foi preenchida a um preço melhor do que o esperado. Ambos vêm do mesmo mecanismo: o mercado se moveu antes de sua ordem ser casada, e a direção em que ele se moveu decide se você se beneficia ou perde.
Os traders tendem a notar mais o slippage negativo, mas em mercados líquidos o slippage positivo também ocorre. Um broker honesto repassa os dois. O slippage não é a mesma coisa que um spread ou uma comissão: esses são custos conhecidos que você aceita de antemão, enquanto o slippage é a diferença de preço não planejada no momento da execução.
Sinais copiados e automatizados acrescentam uma etapa extra em que o slippage pode aparecer. Um sinal indica um preço de entrada pretendido, mas, quando ele é lido, interpretado e roteado para o seu broker, o mercado já pode estar em outro lugar — então o seu preenchimento pode diferir do nível cotado no sinal original. Isso é normal, e é por isso que uma entrada que parece perfeita em um canal ainda pode preencher um pouco fora na sua própria conta.
Você não consegue eliminar o slippage, mas pode limitar quanto aceita. A maioria das plataformas oferece uma configuração de desvio máximo ou tolerância de preço: se o preço disponível estiver mais distante do alvo do que a tolerância escolhida, a ordem é rejeitada em vez de preenchida a um preço que você não queria. Usar ordens limitadas em vez de ordens a mercado, dimensionar posições com bom senso e evitar os segundos em torno de notícias de alto impacto reduzem a exposição a ele.
A PipSync é um exemplo de camada de execução em nuvem: os sinais são interpretados e roteados no lado do servidor, e o seu beta público registra a telemetria de latência de execução para que os usuários vejam como a própria rota se comporta, em vez de depender de um número de marketing. Essa visibilidade ajuda você a avaliar o slippage na sua configuração, mas nenhuma ferramenta de execução — incluindo a PipSync — consegue eliminá-lo, porque o que se move é o mercado subjacente.
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Escrito pela equipe do PipSync · Revisado por Tobias Russmann, Diretor, PipSync · Publicado · Última atualização
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